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创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金

发布人:时间:2018-02-10

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  本基金经中国证监会 2016 年 8 月 23 日证监许可[ 2016] 1918 号文注册募集。本基金

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中

  国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质

  本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币

  市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资

  本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,

  理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:与发

  起式、指数化投资方式相关,以及与投资股指期货等金融衍生品等特定投资标的相关的特定

  风险;证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;市场风险、大

  量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的管理风险、运作风险和不可抗力风

  险。其中,本基金的特有风险指本基金与指数化投资方式相关的系统性风险、投资替代风险、

  与标的指数相关的风险以及跟踪偏差风险,与发起式基金运作方式相关的基金合同提前终止

  风险,与投资股指期货等金融衍生品相关的基差风险、盯市结算风险、第三方风险,以及因

  单一投资者申购比例上限而导致的部分确认或无法确认的风险等。本基金的一般风险及特有

  基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。

  投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合

  同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人运用其固有资金认购本基金份额的金

  额不低于 1000 万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。但基金管理人对本基金的发起

  认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证,发起资金也并不用

  于对投资人投资亏损的补偿,投资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。基金管理人认

  购的本基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时基

  金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外,基金合同生效日起三年后的对应日,若基金

  资产净值低于二亿元的,基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证

  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金

  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12 月

  22 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日(未经审计) 。

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  公司董事会共有 7 名成员,其中 1 名董事长, 3 名董事, 3 名独立董事。

  刘学民先生,董事长,研究生,国籍:中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、北

  京京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长,现任第一创业证券股份有限公

  司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事、国

  泰一新(北京)节水投资基金管理有限公司董事、深圳第一创业元创投资管理有限公司董事、

  北京第一创业圆创资本管理有限公司的董事、珠海一创风华文化投资管理有限公司董事、北

  京一创远航投资管理有限公司董事长、普创(珠海)投资管理有限公司董事长、法人代表、

  苏彦祝先生,董事,硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理、

  投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理,现

  黄越岷先生,董事,硕士,国籍:中国。历任佛山市计量所工程师、佛山市诚信税务师

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、清算托管部副总经理、

  资产管理部运营与客服负责人,现任创金合信基金管理有限公司董事、公司副总经理。

  刘红霞女士,董事,本科,国籍:中国。历任广东省香江集团人力资源部副总经理、中

  国建材集团下属北新家居/易好家电器连锁有限公司人力资源总监、顺丰快递集团人事处总

  经理,现任第一创业证券股份有限公司副总裁、第一创业证券承销保荐有限责任公司监事,

  深圳市透镜科技有限公司执行董事,北京第一创业圆创资本管理有限公司董事长,深圳第一

  创业元创投资管理有限公司董事长,第一创业投资管理有限公司董事长、深圳第一创业创新

  资本管理有限公司董事长,深圳聚创文化产业投资管理有限公司董事长,深圳一创泓宇投资

  管理有限公司法人代表、执行董事、总经理,深圳一创泰和投资管理有限公司董事长,珠海

  一创风华文化投资管理有限公司董事长,深圳市一创创富投资管理有限公司执行董事,广东

  恒元创投资管理有限公司董事,珠海一创明昇投资管理有限公司董事长,一创道胜资产管理

  (青岛)有限公司董事长,深圳一创汇智股权投资管理有限公司法人代表、董事长,普创(珠

  海)投资管理有限公司董事,珠海一创众值大数据投资有限公司董事,中关村顺势一创(北

  京)投资管理股份有限公司法人代表、董事长,珠海一创中企投资管理有限公司法人代表、

  董事,浙江一创电建资产管理有限公司董事,深圳市鲲鹏一创股权投资管理有限公司董事,

  上海金浦瓴岳投资管理有限公司董事,广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司董事,创金

  陈基华先生,独立董事,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国诚信证券评估有限

  公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、 ALJ(中国)有限公司财务总监、吉通网络

  通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监、

  农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险(集团)有

  限公司副总裁,现任北京厚基资本管理有限公司总裁、中铁高新工业股份有限公司独立董事、

  江苏沃田集团董事、黄山永新股份有限公司、创金合信基金管理有限公司独立董事。

  潘津良先生,独立董事,研究生,国籍:中国。于 1970 年 12 月-1975 年 3 月服役; 1975

  年 4 月起历任北京照相机总厂职工,北京经济学院劳动经济系教师,北京市西城区委办公室

  干部、副总主任,北京市委办公厅副处长,北京市政府休改办调研处、研究室处长,建设银

  行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公司总经理,

  信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理,信达投资有限公司总裁助理兼总

  裁办主任,中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党委书记,

  徐肇宏先生,独立董事,学士,国籍,中国。曾就职于北京市皮革工业公司、中国人民

  银行、中国工商银行, 1999 年 12 月-2015 年 5 月历任中国华融资产管理公司人力资源部总

  经理、组织部部长,北京办事处总经理、党委书记,公司总裁助理、党委委员、副总裁。现

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  杨健先生, 监事,博士,国籍:美国。历任华北电力设计院(北京)工程师, GE Energy

  (通用电气能源集团)工程师, ABB Inc.项目经理、新英格兰电力交易与调度中心首席分析

  师、通用电气能源投资公司助理副总裁、花旗集团高级副总裁,现任第一创业证券股份有限

  梁少珍女士,职工监事,国籍:中国。历任第一创业证券股份有限公司经纪业务部营销

  管理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。 2014 年 8 月加入创金合信基金管

  梁绍锋先生,督察长,硕士,国籍:中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务

  主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经理、

  黄先智先生,副总经理,硕士,国籍:中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第一

  创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研

  发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理。

  刘逸心女士,副总经理,学士,国籍:中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融业

  务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创业证

  券股份有限公司资产管理部市场部负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理。

  张雪松先生,副总经理,博士,国籍:中国。历任广东发展银行深圳分行信贷员,深圳

  市太阳海岸国际旅游发展有限公司财务副经理,南方基金管理有限公司养老金及机构理财部

  总监助理、基金经理、养老金业务部总监、机构业务部总监,第一创业证券股份有限公司资

  产管理部私募业务战略规划组负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理。

  程志田先生,金融学硕士, 2006 年 7 月加入长江证券股份有限公司任高级研究经理。

  2009 年 7 月加入国海证券股份有限公司任金融工程总监。 2011 年 7 月加入摩根士丹利华鑫

  金经理。 2013 年 9 月加入泰康资产管理有限责任公司任量化投资总监。 2015 年 5 月加入创

  庞世恩先生,中国国籍,中国人民大学理学硕士。 2011 年 7 月加入泰康资产管理有限

  责任公司,历任金融工程助理研究员、金融工程研究经理、金融工程研究高级经理、金融工

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  程研究总监、执行投资经理。 2015 年 9 月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。

  中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院

  批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。

  中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。

  中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,

  服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自

  己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、

  联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打

  造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产

  中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩

  突出, 2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。 2007 年中国农业银行通过

  了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业

  银行连续通过托管业务国际内控标准( ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业

  银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力

  加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典”中成

  绩突出,获“最佳托管银行”奖。 2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产

  托管奖”。 2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号; 2013 年至 2016

  年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的

  “优秀托管机构奖”称号; 2015 年、 2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳

  中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成

  立, 2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、

  客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、 营运二

  部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

  中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务

  团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验

  截止到 2017 年 9 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资

  严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、

  规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、

  风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管

  理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流

  程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格

  的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账

  户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业

  务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技

  基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投

  资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通

  当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

  1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电线、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金

  3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04

  办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、 18-21 层

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、 17 层

  办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、 17 层

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102/1103 单元

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102/1103 单元

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展

  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博馆路 200 号 3 层 A 区

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  办公地址:北京市朝阳区望京阜通东大街 望京 SOHO T3 A 座 19 层

  注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

  注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房

  客服电线 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、 02、 03 室

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、 02、 03 室

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

  办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座

  注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增

  长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%

  本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国

  证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、

  公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行

  存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳

  基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90%,投资于标的指

  数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终,在扣除股

  指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产

  本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增

  长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  本基金股票投资组合的构建以多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风险预算、交

  易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即,本基金股票组合的构建包括多因子

  多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子

  收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益

  的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况,在实证检验

  的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、

  质量、动量、市场预期等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,

  对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环

  境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因

  在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控

  制的投资组合优化模型。具体而言,根据多因子模型的超额收益预测结果,基金管理人将综

  合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投

  资比例限制等因素,通过主动投资组合优化器,构建风险调整后的最优投资组合。

  本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配

  置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场

  ( 1)权证投资策略。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资

  ( 2)股指期货投资策略。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活

  跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地

  ( 3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投

  资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目

  标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前

  提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书

  中证 1000 指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%

  如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或

  市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以根据本基金的投资范围

  和投资策略,依据维护投资者合法权益的原则,在按照监管部门要求履行适当程序并取得基

  金托管人同意后调整基金的业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告,无须召开基金份

  本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币

  市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  本基金的托管人根据基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假

  本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日(未经审计)。

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

  3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  11.12016 年 10 月 26 日,安徽金禾实业股份有限公司(下称“ 金禾实业” ,股票代码:

  股份有限公司以及维多化工有限责任公司就高效甜味剂乙酰磺胺酸钾( Ace-K)(以下简

  称 “安赛蜜”)在出口至美国之后的销售、生产方法以及含有该甜味剂的产品,侵犯 Celanese

  本基金投研人员分析认为,该事件发生后该公司经营状况正常。该公司销往美国的安赛

  蜜销售收入占公司整体营业收入比例较小,本诉讼不会对公司本期或期后财务状况及经营成

  果造成重大不利影响。该公司作为中证 1000 指数的成分股之一,具有配置价值。本基金基

  金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对金禾

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要( 2017 年第 2 号)

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证

  基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理

  的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在作出投资决策

  本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 22 日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期

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  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双

  方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双

  方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金

  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,仅就 C 类基金份额所代表的基金资产收取销售

  服务费。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.20%的年费率计提。销

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  销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双

  方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金

  财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构

  《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的

  指数使用许可协议的约定,从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数许可使用费按

  标的指数许可使用费每日计提,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用费的收取下限

  为每季度人民币壹万元( 10,000 元),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。

  如果标的指数许可使用费的计算方法或费率发生调整,本基金将采用调整后的方法或费

  率计算标的指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进

  5、上述“(一) 基金费用的种类”中第 5-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,

  6、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自本

  基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,

  由基金管理人于基金成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开户费

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

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  1、本基金的基金份额包括 A 类基金份额和 C 类基金份额两类。其中, A 类基金份额从

  本类别基金资产中收取前端认购费、前端申购费,并不再从本类别基金资产中计提销售服务

  费; C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购费、申购费。

  ( 2)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额

  投资者可将其持有的全部或部分 A 类基金份额赎回。对持有期少于 30 日(不含)的 A

  类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在 30 日以上(含)且少于

  90 日(不含 )的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 75%计入基金财产;对持有期在

  90 日以上(含)且少于 180 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 50%

  计入基金财产;对持续持有期 180 日以上(含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额

  的 25%计入基金财产;未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

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  投资者可将其持有的全部或部分 C 类基金份额赎回。对持有期少于 30 日(不含)的 C

  4、正常情况下,本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍

  五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申

  请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转

  换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 30%,基金管理人有权将

  本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后 8 位,小数点后第 9 位四舍五入。

  T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监

  5、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新

  7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额

  8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基

  金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对

  创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同

  于 2016 年 12 月 22 日起生效,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

  投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理

  办法》等有关法律法规及《创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》,

  结合本公司对本基金实施的投资管理活动,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新的

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